이동평균선에 대한 이해, 차트 분석하기

이동평균선은 경향매매에 최적인 보조지표입니다. 많은 기술적 분석가들은 이동평균선과 거래량을 애용하고 있습니다. 이동평균선이란 N개의 양초의 가격(주로 종가)을 평균하는 방법으로 평균가격이 상승하고 있는지 하락하고 있는지를 파악하여 매매에 참고하는 방법입니다.

 

이동평균선의 이해

 

적은 캔들 수로 한 이동 평균선을 단기 이동 평균선이라고 하고, 많은 캔들 수로 한 이동 평균선을 장기 이동 평균선이라고 합니다. 흔히들 이평선이라고 하는데 이동평균선의 종류가 많은데 저는 SMA(Simple Moving Average)인 단순 이동평균선을 권합니다.

 

주식 HTS와 MTS 등에서 이 평선은 보통 5, 10, 20, 60, 120, 240이 기본적으로 설정되어 있습니다. 5 이평선은 5개의 캔들의 평균치, 10 두평은 10개의 캔들의 평균치를 의미합니다. 5 이평은 10 이평과 단기 이평선, 10 이평은 5 이평으로 장기 이평선입니다. 

 

단기 지평선이 장기 지평선 위에 있으면 정배열이라고 하고 단기 지평선이 장기 지평선 아래에 있으면 역배열이라고 합니다. 정배열은 상승추세를, 역배열은 하락추세를 말하는데, 반드시 그렇지는 않으니 경향을 참고하시기 바랍니다.

(박스권 횡보장에서는 정배열과 역배열의 교차신호가 빈번히 발생하기 때문에 평선만으로는 매매가 어려운 구간이 있습니다.)

 

단기 이평선이 장기 이평선을 상향 돌파하는 것을 골든 크로스라고 하고, 단기 이평선이 장기 이평선을 하향 돌파하는 것을 데드 크로스라고 합니다. 

 

 

 

일반적으로 지평선의 골든 크로스와 데드 크로스만을 알고 매매하면 골든 크로스 매수나 고가 구매, 데드 크로스 판매 시에 저가 매물이 생기는 경우도 있습니다. 그러니까 수평선만 보지 말고 추세의 진행 정도를 파악하고 유동적으로 적용하는 자세가 필요합니다. 이평선 역시 파동이론에 대한 이해가 필요합니다.

 

위와 같이 하락시 역배열 상승시 정배열이며 지평선의 순차적 전환이 됨을 확인할 수 있습니다. 이런 그림들은 아주 빈번하게 발견되고 경향이 변했을 때 대체로 나타나는 것들이에요.

 

비트코인 4시간봉 2020년 11월 1일 기준 차트입니다 지평선의 정배열과 역배열의 흐름대로 가격이 움직이는 것을 확인할 수 있을 것입니다.

파란색이 5 이헤이, 오렌지가 20 이헤이, 빨간색이 60 이헤이, 검은색이 120 이헤이, 녹색이 240 이헤이입니다. 단기지평선이장기지평선위에있을때상승,단기지평선이장기지평선아래있을때하락하는것을볼수있습니다.

 

위와 같이 5 평이 20 평상에 저점을 올리거나, 5 평이 20 평이 이하로 저점을 내리거나 하는 경향을 볼 수 있어 경향이 전환됩니다. 이는 5-20, 20-60, 60-120, 120-240 등과 인접한 두 평 모두 연계해 출시되니 이것만 참고하시면 추수매매에 큰 도움이 될 겁니다.

 

비트코인 1분봉 차트에서 보면 주황색 20두평의 2번 저점이 1번 저점보다 높아지면서 저점을 높이는 쌍저를 형성한 모습입니다. 2번. 밑점을 높일 때 빨간색 60cm의 수평 위를 올라가는 그림이 나왔는데요. 이게 추세가 전환되는 과정이에요. 

이것을 확인하고 매매하는 습관을 들이면 매매승률이 오를 겁니다.

 

위의 모습 역시 오렌지색 20 이평이 바닥을 높이는 쌍바닥을 만들어 상승한 모습입니다.

 

반대로 위 그림에서는 20이평이 고점을 내리는 쌍봉이 나와 하락하기 시작했음을 알 수 있습니다. 과거 차트를 복사해서 본인 것으로 만들어 주세요.

 

SMA와 EMA의 차이

1) SMA(단순이동평균선)

 

Simple Moving Average(SMA;단순이동평균)는 특정 세트내의 최근 데이터 포인트를 합계해 합계를 기간수로 나눔으로써 얻을 수 있는 알기 쉬운 기술적 지표입니다. 트레이더는 SMA 인디케이터를 사용하여 시장에 진입 또는 철수할 타이밍과 관련된 신호를 생성합니다. SMA는 특정 기간의 과거 가격 데이터에 의존하기 위해 뒤쪽을 향하고 있습니다. 이는 다양한 타입의 가격(고, 저, 오픈, 닫힘 등)에 비해 계산할 수 있습니다.

 

금융시장에서는 애널리스트와 투자자가 SMA지표를 사용해 증권매매신호를 판단합니다. SMA는 지원 가격과 저항 가격을 식별하여 거래 시작 장소와 종료 장소 신호를 얻는 데 도움이 됩니다.

 

SMA를 생성할 경우 트레이더는 처음에 일정 기간의 가격을 가산하여 합계를 총 기간 수로 나누어 이 평균을 계산해야 합니다. 그 다음 정보가 그래프에 플롯이 됩니다.

 

 

2) EMA(지수이동평균선)

 

이동평균의 또 다른 유형은 지수이동평균(EMA)입니다.EMA는 최신 가격 포인트를 보다 중시하여 최신 데이터 포인트에 대한 응답성을 높입니다. 지수 이동 평균은 특정 기간의 모든 가격 변동과 동일한 무게를 적용하는 단순 이동 평균과 비교하여 최근 가격 변동에 따라 신속하게 대응하는 경향이 있습니다.

 

 

어떤 이동평균선을 이용해야할까?

 

이동평균은 사실상 추세적인 지표입니다. 따라서 똑같이 다른 시간 범위의 경향을 볼 수 있듯이 이동평균이 다른 기간수를 볼 수 있습니다. 

 

이동평균을 사용하는 엄밀한 규칙은 없습니다. 일차 차트에서는, 20일, 50일, 90일, 200일의 이동 평균등의 환수치를 사용하는 트레이더도 있는가 하면, 21일, 55일, 89일, 144일의 이동 평균등의 피보나치 수치를 사용하는 트레이더도 있습니다.

 

원칙으로서 200일 이동 평균치는 장기 경향, 90일 이동 평균치는 중장기 경향, 50일 이동 평균치는 중기 경향, 20일 이동 평균치는 단기 경향을 나타내는 좋은 척도로 생각되고 있습니다.  

 

또, 이동 평균치의 동작은, 시간이나 시장에 따라서 다르다는 것도 이해할 필요가 있습니다. 이동평균 중에는 어떤 기기에서는 잘 기능하지만 다른 기기에서는 잘 기능하지 않는 것이 있습니다. 차트상에서 이동평균치의 범위를 설정하는 것이 중요합니다.